銀行傳統風控手段多是“從歷史看未來”，而隨著大數據新技術的運用，“從數據看當下，風險特征看未來”正在銀行業務場景中發揮效應。

在防范化解金融風險的攻堅戰中,上海銀行積極探索并構建金融科技體系下的風險管理模式，不斷提升業務發展、產品創新與風險管理的匹配度，切實提高服務實體經濟的效能。近年來，該行各項軟指標、硬指標都取得長足進步，不良率遠低于同業平均水平。

“魔鏡”讓數據“說話”

近年來，上海銀行全方位打造信用風險、市場風險、操作風險等主要風險領域的管理體系，實現風險管理模式轉型及風險管控手段升級，不斷推進風險管理從人控到機控、從線下到線上、從事后到事中、事前的管理模式升級。

為提升內外部數據在對公信貸過程中的使用效能，讓銀行幫助一線信貸人員更加了解企業，在為企業提供專業化信貸服務時盡早防范信用風險，上海銀行于2018年啟動了智能風控“魔鏡”項目的建設。

“魔鏡”項目是運用數據挖掘、風控建模、人工智能等數字化手段，以緩解信息不對稱、提升風險經營能力為目標的智能風控項目?！澳хR”聚焦銀行集團客戶、大中型企業與小微客群，在深度整合內外部包括工商、司法、輿情等十幾種大數據源的基礎上，運用智能語義分析、深度機器學習等先進技術，對海量數據開展量化分析。由此，在貸前、貸中和貸后，銀行可有效篩查企業風險信號、量化評估風險程度，結合業務策略的運用，構建高效、精準的智能風險管控體系，為企業提供更專業的信貸融資服務。值得關注的是，“魔鏡”聚焦小微企業，讓數據“說話”，緩解了銀行過往對小微企業“不敢貸”、“不愿貸”的痛點問題。

對公“魔鏡”的建設注重企業各維度的風險特征的刻畫與全貌識別，其中，集團報告側重集團內部各企業關聯、風險傳導與綜合影響；小企業報告側重圍繞企業主個人的信用情況分析與企業實際的經營變化情況?！澳хR”產生的各類風險信號與信貸流程深度交互，在貸前、貸中階段開展自動篩查與綜合風險評定，在貸后階段通過短信、郵件等多渠道實現風險信息的主動實時推送，系統根據風險信號的嚴重程度提示包括持續監控、調整授信額度、調整風險定價、提款攔截等差異化管控手段。

升級版“魔鏡”更智能

2019年，“魔鏡”有了升級版。

上海銀行在第一期“魔鏡”項目的建設基礎上，啟動了第二期項目的建設，重點圍繞“魔鏡”APP、“魔鏡”小秘書、分行版“魔鏡”等各維度開展具體項目落地。其中，“魔鏡”APP在原“魔鏡”PC版本基礎上，打造全新手機版本；“魔鏡”小秘書則集成各類重點風險信息摘要，實現重點客戶的主動推送與聯動反饋；分行版“魔鏡”集成了分行的特色化數據，圍繞分行重點關注領域完成數據的集成與智能化運用。

目前正在調優的“魔鏡”實時風控評分,共涉及信貸、工商、征信、司法、關聯企業等十幾個數據維度逾1200個指標變量，涉及的八大類行業按企業規模分類共調優十個模型。這一過程中的建模及調優手段包括：進一步實施指標的相關系數檢驗、P-value 精篩、向量自回歸，并同步測算基于AI的人工智能機器的學習算法等。

“魔鏡”系統自上線以來，平均每月查詢筆數7000余次，平均單筆流程查閱“魔鏡”報告次數6次；客戶經理對推送信號的核查屬實率96%。在上海銀行，“魔鏡”系統正日益成為對公授信各環節的重要管理工具，為不同產品、不同類型的授信流程提供授信方案的決策支撐，在夯實量化風險管理基礎的同時，更前瞻、更有效地為各類企業客戶提供專業化信貸融資服務。

今年疫情期間，“魔鏡”系統每日篩選全網各類“抗疫防疫”企業的正面新聞與輿情信息，并與業務部協同，將批量獲客名單與客戶“魔鏡”風險分析報告每日定時發送至各分行，供一線開展獲客與主動扶持，助力業務發展。

“魔鏡”風控系統融合數據、模型、監控分析，助力上海銀行對客戶進行全方位、前瞻性的信用風險預測及管控。

前中后一體化的市場風險管理平臺

在市場風險管理方面，上海銀行搭建了市場風險內模法，并于2019年初正式投產上線資金業務前中后一體化系統（STP系統）。新系統涵蓋現有金融市場全部標準產品的整個生命周期全流程處理，整合了原分散于多套上下游系統的手工處理職能，并將業務數據由手工處理改為自動化，優化前中后流程，實現市場風險管理“合規達標”與“管理提升”的雙重目標。

在完成市場風險內部模型建設的同時，上海銀行建立了集前臺交易分析、中臺風險監控、后臺運營管理等功能于一體的金融市場交易管理平臺。為進一步滿足在國內外金融市場業務規?；l展、新領域產品拓展及自身業務創新的戰略要求，上海銀行全面梳理市場風險政策管理體系，建立完善的市場風險基礎政策和細化規程；規范市場風險計量體系，建立科學的市場風險定量分析方法。

“三道防線”架構操作風險管理

在從傳統風險管理向風險經營管理轉變的過程中，上海銀行建立了以操作風險與控制自我評估（RCSA）、操作風險關鍵風險指標（KRI）、操作風險損失數據收集（LDC）三大工具為基礎的操作風險管理體系。在“三道防線”管理架構下，上海銀行建立了覆蓋全行的操作風險報告體系，建設操作風險與內控合規管理系統，開展協同管理，逐步形成 “流程機控+管理協同+預警監控”的管理新模式，實現操作風險管理模式升級。

具體來看，上海銀行通過四方面舉措提高操作風險的動態識別和控制能力。一是，建設操作風險非現場監測平臺，運用風險監控模型進行內外部數據分析，獲取信貸資金流向異常、賬戶異常、員工異常等預警線索，提高非現場監測力度。二是，建設操作風險、內控合規、檢查整改、非現場監測、員工行為管理“五合一”的操作風險與內控合規管理系統，實現操作風險、內控管理、合規管理、運營風控、員工行為管理的線上化協同管理。三是通過系統嵌入方式固化監控流程，建設印章管理系統，將關鍵印章嵌入“印控儀”，并與信貸業務管理系統、法審系統等對接；建設征信前置系統，監測征信查詢的異常行為。四是，建立操作風險五項機制，圍繞“管好業務、管好資金、管好員工”的工作目標，通過做好包干、排查、監測、報告、追責五項機制，建立檢查管理-問題整改-違規積分-員工管理的操作風險與案件防控閉環管理。

責任編輯：王超