案例名稱

某頭部城商行企業級模型驗證及管理解決方案

案例簡介

該城商行引入融慧金科企業級模型驗證及管理解決方案，對標國際領先的“三道防線”原則及國內金融業務模型風險管理最佳實踐，從模型全生命周期管理框架搭建、模型驗證、模型優化三個發力點，“多快好省”落實金融監管要求及內部風險管理要求，實現對全行模型的自動化監控與管理，大大縮減人力及IT資源成本，大幅提升運營效率，更好地為業務賦能，推動普惠金融穩健發展。

創新技術/模式應用

企業級模型風險管理框架體系的建立包括三個核心層面：

一是政策和流程層，以三道防線為核心，覆蓋全行模型風險管理的方針政策和模型生命周期相關的規范，呼應監管文件中對于模型風險管理的各項要求。例如模型影響力等級的設立則可以很好的把控模型風險管理中模型開發、驗證和監控的強度以及資源分配。高影響力模型也會獲得較多的人力物力資源支持和較嚴格的監管控制措施，包括較長的驗證周期，或較高頻率的審查。

二是分析和驗證層，針對模型的全生命周期管理，設計了從模型需求、模型設計、模型開發、模型驗證、模型評審、模型部署、模型投產、模型監控到模型退出等九個階段，其中還包含模型驗證方法論操作手冊以及模型相關的指標體系等，能夠對模型健康的可持續性提供有力保證。

三是系統層，通過模型全生命周期管理平臺、模型風險監控平臺、模型資產管理平臺等系統工具，實現對于模型風險管理的落地實踐。其中，模型全生命周期管理平臺具有模型全生命周期流程管理、數字化資產沉淀、自定義審批流程、一鍵下載模型文檔等功能，可以通過自定義模型工作流，實現流程審批與關鍵文檔資段審批記錄及變更記錄都變得可追溯，在內部管理或應對監管審查時，可一鍵下載所有模型資料，省時省力，同時全面解放線下手工作業，提升模型風險管理的效率與合規性。

模型風險監控平臺具有模型分級監控、靈活配置Y標簽、監控報警、報告生成等創新功能，可助力行方以可視化形式橫向對比模型的應用情況，縱向展示模型效果波動趨勢，并對模型變量、模型分數的指標異常變化予以持續監控和實時報警，可在第一時間觸達相關負責人，全面保障線上業務健康發展。

模型資產管理平臺能夠將銀行機構的模型數據資產集中并沉淀下來，為其做好模型資產留存和管理。該平臺不僅能為正在應用或已經退出的模型做統一的記錄和管理，解決各部門模型信息冗余卻不完整的問題，而且為日后對模型進行版本跟蹤、橫向比較和問題回溯提供直接途徑，解決跨時間跨部門查詢溝通的困難，高效地幫助金融機構積累其寶貴的模型經驗。

此外，融慧金科首創“白盒交付”模式，通過專業培訓和知識轉移，輔助行方培養模型團隊，做到“授人以漁”。

項目效果評估

本項目中，通過與行方專家的深入溝通調研，融慧咨詢專家團隊全方位了解該行模型管理情況，包括業務覆蓋、數據使用、風險管控及運營機制等，并參照監管政策要求，幫助行方建立行業標桿的模型風險管理規范，全面解決了其面臨的痛點和難題：

一是協助該行建立起以“三道防線”為核心的基本組織架構，為模型帶來有效審查與質疑。

融慧咨詢專家團隊建議該行成立模型風險評審委員會，并輔助該行確定標準化的風險模型評審機制。除了評審委員機制外，還協助行方籌建模型風險管理的“三道防線”，包括模型開發部門、模型驗證部門和內審部門，形成合規且合理的組織架構與人員職責分配，并制定符合監管要求的模型風險管理政策和相關規范，實現科學有序管理，確保全行模型風險可控。

二是協助該行對核心風險模型進行全面驗證，并在驗證過程中優化模型及算法應用。

融慧咨詢專家團隊結合行內已有模型情況、分級情況等，制定出評分卡和決策樹等模型驗證實操手冊，包括樣本選擇、特征工程、變量篩選、指標監控、壓力測試、常見問題及應對方案等模塊，全面助力該行體系化掌握模型全生命周期中不同階段的模型驗證方法。同時，團隊還總結出適合行方的關鍵監控指標與方法，制定了模型風險指標庫，并針對性提出模型監控和預警的行動建議，輔助該行完善現有模型風險監控工作。

三是協助該行做好長期系統工具的布局和規劃，借助系統工具有效提升模型風險管理的效率和質量。

基于融慧金科自有系統能力建設，結合行方實際需要，為該行梳理出現有模型管理模式中存在的痛點，并提出自動化優化建議。通過模型監控管理平臺、模型全生命周期管理平臺等自動化系統工具，不僅大幅提高決策者對于模型風險管理的效率，更讓決策者實現對行方整體模型風險的把控，能夠更加充分理解模型的局限性和結果的多樣性，從而更全面地考慮模型的設計與應用，更加合理地分配資源，最終有效緩解模型風險帶來的整體影響。

此外，融慧咨詢專家團隊結合該行資源與項目排期，制定了完善的項目規劃設計書及上線計劃，并以白盒交付模式，提供《模型風險驗證方法論及指標體系報告》《體系架構調整報告》《模型風險管理作業規范模范》《知識轉移與培訓材料》等數十項專業資料包，有效沉淀為銀行數字資產。

在效果驗證方面，融慧金科幫助行方實現A卡KS區分度提升3%-5%，同時還確保了現有模型在不斷優化和迭代中，始終滿足合規要求，贏得了行方高度認可。

項目牽頭人

融慧咨詢總裁 張凱博士

責任編輯：韓希宇