5月20日，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司和香港場外結算有限公司聯合推出“北向互換通”業務優化功能。

當日，《證券日報》記者從建設銀行獲悉，作為“北向互換通”業務的境內首批報價商，建設銀行積極參與功能升級，成功在首日與多家境外機構達成以國際貨幣市場（IMM）結算日為支付周期的利率互換合約交易。

“北向互換通”業務于2023年5月15日推出，其實質是通過內地與香港基礎設施機構互聯互通，高效支持境外投資者參與境內人民幣利率互換市場。這意味著內地與香港金融市場互聯互通機制從港股通、債券通、跨境理財通進一步延伸到利率衍生品。

本次“北向互換通”業務升級包括：一是支持使用國際貨幣市場（IMM）結算日為起息日、支付日及到期日的北向互換通合約；二是支持壓縮具有相同交易要素但相反方向的合約；三是支持歷史起息合約，價格與當前市價的差異在前端費中體現。上述業務升級進一步優化了“北向互換通”機制安排，豐富產品類型，降低交易成本，完善配套功能，使境外投資者能夠更靈活地進行利率風險管理。

記者獲悉，針對此次業務機制升級優化，建設銀行已高效完成籌備工作。隨著境外投資者對人民幣利率風險管理需求不斷增加，建設銀行將持續關注境外投資者交易需求，全面提升報價能力，為境內外投資者提供更高質量的綜合金融服務，助力我國金融市場高水平對外開放。

責任編輯：韓希宇