作者單位：上海大學管理學院 管理科學與工程系
移動金融支付欺詐風險屬于銀行經營風險中的操作風險，主要是與信息技術自身特點密切相關。在電子環境下，信息傳播速度更快、范圍更廣，表現出極強的傳染性。加上與客戶心理機制共同作用，相對于銀行傳統業務的操作風險，移動金融支付欺詐風險危害性更大、更加難以控制。
基于以上認知，移動金融支付欺詐風險評估方法要解決三個問題：第一，如何建立科學、有效的評價體系以全面反映監管機構、銀行和客戶的評估需求？第二，如何處理評價過程中的不確定性和冗余信息？第三，如何設計評價算法以實現表現好的評價指標對表現差的評價指標進行補償？研究的難點在于如何綜合考慮上述三個方面。初步構想將綜合運用質量功能展開、粗糙集理論、不精確法對該問題進行研究，具體研究內容包括：
1、評估需求獲取方法研究
來自銀行、監管機構和客戶的初始評估需求一般都用自然語言定性表達，具有非清晰、模糊性、非技術性和非量化的特點，這些初始評估需求之間往往存在著某種關聯，即評價體系中存在冗余屬性，會導致評估結果的失真。所以，如何在保持評價能力不變的情況下消除這些不確定性和冗余信息，是研究面臨的挑戰。由于粗糙集技術是處理系統不確定性和冗余信息的有效工具，本研究擬運用粗糙集技術對這些初始評估需求進行分析、歸并和約簡，去掉系統中的冗余信息，逐步合并成為正式的評估需求模板，然后利用專家打分、層次分析等方法確定每個評估需求的權重。
2、評估體系建立方法研究
利用QFD技術構建移動金融支付欺詐風險評估質量屋，通過建立評估需求與評估特性之間的關系矩陣，把（2-1）中確定的評估需求及其權重轉化為評估特性及其權重，每個評估特性就對應一個評價指標。在轉化過程中，要保證每個評估需求都至少有一個評估特性與之對應，而且要保證每個評估特性都可以度量。若評估指標較多時，單級綜合評價方法很難適用，通常采用多級綜合評判技術，因而需要建立一個具有遞階層次結構的評價體系。因此，本研究擬應用模糊動態聚類技術，對評價指標進行模糊動態聚類，形成評價體系的遞階層次結構。
3、模糊綜合評價方法研究
移動金融支付欺詐風險綜合評價問題實質上可以理解為多準則間的補償機制，整個移動金融支付系統的總體性能并非由表現最好或表現最差的準則決定，而是由表現好的準則對表現差的準則進行補償而獲得的。因此，項目組擬采用模糊理論中的不精確法（MOI），通過調整每個評價的補償水平進行多準則評價目標的模糊融合，可以根據不同情況，動態調整補償程度，從而實現移動金融支付欺詐風險的動態評估。為此，本研究擬提出一種基于不精確法的移動金融支付欺詐風險評估綜合算法，實現移動金融支付欺詐風險的動態評估。
4、移動金融支付欺詐風險綜合預警方法研究
盡管基于專家規則的預警模型具有一定的欺詐偵測準確率，但在移動金融支付欺詐預測的實際應用中難于取得很好的效果?；谌斯ぶ悄艿念A警模型具有較高的準確率，但我國多數銀行尚未積累起足夠的訓練樣本。因此，從實用角度出發，本研究擬綜合利用專家規則與人工智能方法的優勢，構建風險混合預警模型，并進行原型系統框架開發。其核心思想將基于專家規則的預警模型作為預警系統的第一層，而基于人工智能的預警模型作為警系統的核心層，構建綜合智能預警模型，旨在提高預警模型預測精度和穩定性。
本人基于博士的研究方向提出如上構想，未來，還需依靠相關合作銀行、機構進行實證研究，希望能對深入研究移動金融支付的安全問題起到拋磚引玉的作用，讓我們一起，為中國金融健康有序發展助力。
文章基金項目及基金編號
國家自然科學基金資助項目(71272177/G020902)；上海市教委重點（創新）項目基金資助項目（12ZS101）
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