案例名稱

資管新規驅動合規風控平臺創新

案例簡介

資管新規的發布標志著理財子行業邁入了規范化、市場化和專業化的新階段，為滿足監管合規性要求，提升合規風控管理的效率，解決風險管理場景中存在的數據隔離、計算和數據標準不一致等關鍵問題，杭銀理財自主建設新一代合規風控平臺。該平臺遵循"高內聚、松耦合"的設計理念，通過金融資訊數據平臺、實時估值引擎（IBOR）和合規計算引擎的下沉，在數據和應用模型方面，形成可靠復用的數據及應用資產，助力合規風控和資產管理平臺建設，全面提升資產端投資決策、風險管理和產品運營的效率。

創新技術/模式應用

一、“多源、統一”金融資訊平臺

金融資訊平臺

（一）數據規范與整合：通過將資產信息、主體資料和其他關鍵金融參數進行統一收集和標準化管理，金融資訊數據消除了不同來源間的信息差異和不協調，確保了各類業務決策所依賴數據的一致性和可靠性。

（二）數據集中與管理：集中式的金融資訊數據管理使得所有業務系統能夠實時獲取所需數據，解決數據散點管理的痛點，極大地提升了投資交易、風險管理及運營支撐等方面的工作效率和響應速度。同時有助于規避重復采集、清理和轉換數據所帶來的成本負擔，顯著降低系統開發和運維開銷，并有效減少可能存在的數據錯誤和遺漏問題，從而優化整體運營成本結構。

二、“高性能、多模態”合規風控計算引擎

（一）靈活配置與低碼開發：引擎通過靈活配置與低碼開發技術，具備根據監管要求和市場變化快速迭代條款因子能力，顯著提升對合規風控需求的響應速度和效率。

（二）一體化引擎與多元形態：一體化引擎與多元形態的設計，支持事前、事中、事后和歷史多維度互隔離的合規應用場景，構建起全方位、多層次的合規風控防線，確保業務運營的高合規性和安全性，為公司在激烈的市場競爭中提供堅實的風險防控屏障。

（三）內存化與分布式計算架構：采用高性能分布式全內存架構，合規風控計算能夠實現指令事前風控檢查的毫秒級響應，同時計算單元支持產品、證券和主體維度的橫向水平擴展，大幅提升合規計算和擴展能力。

三、“精準、實時”資產計算引擎（IBOR）

（一）統一資產模型：離線估值同步、實時估值處理，合規風控資產模型和估值模型保持最大程度的統一，有助于滿足應用場景向下的資產模型的顆粒度和準確性要求。

（二）實時資產計算：以業務事件驅動實時資產計算，覆蓋全業務品類和全投資生命周期，為投資、風險和運營提供多階段的實時資產獲取能力。

項目效果評估

1、全面業務覆蓋：項目涵蓋了股票、債券、基金等近30種業務品種，累計處理36萬筆業務，實現了對投資業務的全面覆蓋。

2、多層次風控管理：項目具備事前、事中和事后的風控管理能力，構建了系統性的合規防線，確保業務操作的安全性。

3、高精度資產計量：項目實現了日終產品凈資產和總資產的實時計量，與會計估值系統的差異控制在萬分之五以內，確保了風控管理計算的準確性和資產口徑的一致性。

4、靈活合規指標體系：系統擁有集中度類、交易行為類、投向類、限額類、期限類五大類型的合規指標，能夠靈活配置以滿足法律法規、產品契約和公司內控的要求，覆蓋125條合規條款。

5、高效計算性能與實時追溯：項目采用內存化和分布式技術，實現了毫秒級的單筆指令處理速度，并支持水平擴展，同時具備透明的指標計算口徑和全流程的實時追溯能力。

項目牽頭人

蔡榮榮 科技部總經理

項目團隊成員

丁海峰、吳琴芬、單軍、邵霽、李斌、駱娟、潘振橋、張圻

責任編輯：方杰