6月20日，工商銀行一項名為“一種違約時間的預測方法及相關裝置”的發明專利授權公告。其申請于2022年4月28日，公布于2022年6月28日，涉及人工智能領域。

其方法包括：獲取第一客戶的數據，第一客戶的數據包括用于反映第一客戶的信用風險的參數；將上述數據輸入至第一模型中，得到第一客戶的違約概率；在第一客戶的違約概率大于預設值的情況下，通過第二模型預測第一客戶的違約時間所屬的時間區間；基于第二模型預測的第一客戶的違約時間所屬的時間區間，通過對應的第三模型預測第一客戶的違約時間。

權利要求書中進一步介紹，該方法應用于服務器，服務器配置有第一模型、第二模型和至少一個第三模型。第一模型用于預測客戶的違約概率，第二模型用于預測客戶的違約時間所屬的時間區間，至少一個第三模型和至少一個時間區間對應，每個第三模型用于預測客戶在所對應的時間區間內的違約次數和違約時間。第一模型為多元邏輯Logistic模型，第二模型為高斯混合模型GMM，第三模型為自回歸移動平均ARIMA模型。第一模型包括多個第一子模型，多個第一子模型對應不同的客戶類型，客戶類型根據客戶所屬的年齡段或地區確定；第二模型包括多個第二子模型，多個第二子模型對應不同的客戶類型，客戶類型根據客戶所屬的年齡段或地區確定；每個第三模型包括多個第三子模型，多個第三子模型中的任意兩個第三子模型對應的客戶類型不同，客戶類型根據客戶所屬的年齡段或地區確定。

該發明的背景為，隨著我國經濟和金融的快速發展，消費信貸逐漸被人們接受。近年來，汽車貸款、教育貸款、小額現金貸、美容貸款等各種信貸業務蓬勃發展。對于信貸業務來說，金融機構對客戶的信用風險評估是至關重要的。在大數據時代，雖然用于信用風險評估的數據越來越豐富，但給信用風險評估也帶來了諸多挑戰。

目前主流的信用風險評估方法是利用統計模型預測客戶是否會發生違約或計算客戶的違約概率，但單純地預測客戶的違約概率，對于金融機構的風險控制來說還不夠全面，風險控制的效率不高。

該發明中，通過預測出客戶的違約時間，金融機構可以針對違約時間制定更合理的風險控制措施，有利于提高金融機構的信用風險控制效率。說明書中對該發明還有詳細的介紹，此處不再展開。

責任編輯：陳愛